题  目：结构突变理论与应用研究—基于LASSO方法
报告人：王黎明，上海财经大学 教授
时  间：5月18日（星期三）下午14:00
地  点：经管学院335会议室
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报告摘要
结构突变问题是统计学、计量经济学、信号处理和生物信息学等诸学科领域中非常活跃的研究问题。我国经济正处于经济转型期，经济增长模式正经历新的重要变革，很多重大的政策改革势必对国民经济形成一定的冲击，使得许多经济变量数据中存在结构变点，因此，结构突变理论模型尤其适用于研究转型期的我国经济发展问题。Harchaoui和Levy-Leduc（2008）首先提出了带惩罚变量选择的变点检测研究方法，是近几年处理变点检测问题的最新研究方法。其基本思想都是把变点检测问题转化成带惩罚变量选择问题来处理。这一方法的最大优势是能同时实现变点个数和变点时刻的估计，且具有良好的快速计算能力。

报告人简介
    王黎明，上海财经大学统计与管理学院教授，博士生导师，上海财经大学浙江学院教授。兼任中国现场统计研究会理事，中国现场统计研究会资源与环境统计分会常务理事，中国现场统计研究会高维数据统计分会常务理事，上海市质量技术应用统计学会副理事长，上海市统计高级职称评审委员会评审专家，金华市科学技术协会副主席。在应用统计学、经济统计学、数量金融和风险管理方面具有丰富的教学和研究经验，目前已主持和参与完成国家自然科学基金项目、国家社会科学基金，以及全国统计科学研究计划项目等各类项目多项。曾多次访问香港理工大学应用数学系，台湾辅仁大学管理学院，在《Journal of Scheduling》、《Science China Mathematics》、《数学年刊》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》、《经济学动态》、《应用概率统计》等国内外权威学术期刊上发表学术论文50余篇。